Попытка математического обоснования работы рынка форекс.Рынок Форекс является биотехнической системой и подчиняется
биотехническому закону в котором действие не равно противодействию и
выражается формулой
И его можно выразить через закон золотого сечения с
помощью регрессивного уравнения максимальная относительная погрешность
которого в интервале от 0 до 8 составляет 8.46%.
Эллиотт в 1938 году создал теорию которая математически выражается
всего лишь одной формулой Веерштрасса-Мандельброта, в которой путем
изменения параметров в d и b можно изменять фрактальные модели.
На основе этой формулы формируется генератор, который обрисовывает
графики, и мы (пока визуально, в будущем автоматически) сравниваем с
моделями и находим повторяющиеся на рынке. Получаем прогноз развития
используя график предполагаем дальнейшее развитие движения, включая
уровни, рассчитанные соотношением Фибоначчи и используя метод
мартингейла забираем максимум прибыли во временном диапазоне развития
фрактальной модели. Модели на рынке беспрерывно меняются, но мы в
режиме реального времени беспрерывно находим стандартные и
автоматически меняем уровни стопа и профита с помощью МТС.
Примечание: обращаю внимание на одно распространенное заблуждение.
Многие полагают, что если в игре шансы равны, то их выигрыш примерно
нулевой. Это было бы так, если бы они играли против соперника с
сопоставимым капиталом.
Применительно к реальному трейдингу это означает, что даже если вы умеете угадывать выигрыш в 2 случаях из 3, но каждый раз заходите всеми своими средствами, то произойдет следующее. Вероятность краха на первой сделке будет равна 1/3 - и это неплохо, но уже к десятой сделке вероятность того, что вы потерпите крах ~0.98.
Таким образом, требование получить максимальную
прибыль приводит к абсурдной ситуации - сыграть на все деньги, но всего
лишь один раз. Конечно, это не очень привлекательно, так как очевидно,
что в вашей игре конечный выигрыш должен быть выше при большем
количестве ставок.
Увеличить продолжительность такой игры и при этом
снизить вероятность краха можно за счет отказа от требования
максимального выигрыша, т.е. отказаться от игры с максимальной ставкой,
использовать только часть средств от всего капитала. Если эта часть
очень маленькая, то игра может продолжаться очень долго. Это тоже
доказано математически. Но при этом возникает ситуация, что и
окончательный выигрыш будет небольшим. Получается, что большие ставки
ведут к увеличению общего выигрыша, но и к увеличению риска проигрыша.
Маленькие ставки уменьшают риск, но также уменьшают и выигрыш. Поэтому
закономерно встает вопрос о том, какую часть капитала наиболее
оптимально (с определенной точки зрения) использовать.
Такова обычная цепь рассуждений и предпосылки.
Изучение данного вопроса не стояло на месте. Появилось целое
направление, призванное решать данную проблему, которое называется в
общем виде "управление капиталом". Существует несколько методов ММ,
которые обеспечивают те или иные возможности по удовлетворению
требований вероятности краха и размера выигрыша.
|
Парней: 962
Девушек: 145
